Institution financière

Création d'un dashboard d'agrégation de positions OTC en devises pour une Banque Privée.

Dans un environnement de trading où les positions sur des produits dérivés FX (Forex) sont nombreuses et complexes, les banques d'investissement doivent avoir une visibilité précise et instantanée sur l’ensemble de leurs positions Over-The-Counter (OTC). La gestion efficace de ces positions est cruciale pour évaluer les performances financières, gérer les risques, et optimiser les décisions de trading.

Notre client, une grande banque privée, a identifié la nécessité de centraliser et d'agréger les données de ses positions en produits dérivés FX. L’objectif était de développer un tableau de bord permettant de visualiser et d'analyser les performances financières de son portefeuille OTC, avec une capacité à segmenter les données par devise, type de produit, et période.

Objectifs de la mission

• Agrégation des données de positions. Centraliser et agréger les données de positions OTC en produits dérivés FX provenant de divers systèmes et bases de données.
• Analyse des performances financières. Développer des outils d’analyse pour évaluer les performances financières du portefeuille, incluant le calcul des gains et pertes (PnL), les risques associés, et d’autres indicateurs clés.
• Visualisation des données. Créer un tableau de bord interactif permettant de visualiser de manière claire et intuitive les performances globales et segmentées du portefeuille OTC.
• Suivi quotidien. Permettre un suivi quotidien des positions et des performances, avec des mises à jour dynamiques des taux de changes pour soutenir les décisions de trading.

Solution déployée

Étape 1 : Agrégation des données de positions

Collecte et centralisation des données : Mise en place d'un pipeline de données pour collecter les positions en produits dérivés FX provenant de différentes sources, incluant des systèmes de trading et des bases de données internes.

Étape 2 : Analyse des performances financières

Modèles d’analyse financière : Développement d’algorithmes en Python pour calculer les performances financières, y compris les gains et pertes réalisés et non réalisés, les expositions au risque, et d'autres indicateurs clés.

Intégration des indicateurs de risques : Mise en place d'analyses de risques qui permettent de comprendre l'impact potentiel des variations de marché sur le portefeuille OTC.

Étape 3 : Développement du tableau de bord

Conception de l'Interface Utilisateur : Développement d'une interface utilisateur en Angular, offrant une navigation fluide et des options de visualisation intuitives pour explorer les données agrégées.

Étape 4 : Suivi quotidien

Mises à jour dynamiques : Intégration de mises à jour des sources dans le tableau de bord, permettant de suivre l’évolution des positions et des performances en fonction des fluctuations du marché.

Résultats

• Visibilité accrue. Le tableau de bord a permis d'améliorer la visibilité sur l’ensemble des positions OTC en devises, offrant une vue d'ensemble consolidée qui facilite la gestion du portefeuille.
• Prise de décision optimisée. Grâce à une analyse en temps réel et à une visualisation claire des performances, les décideurs ont pu optimiser leurs stratégies de trading et de gestion des risques.
• Réduction des risques. L'intégration d'indicateurs de risque précis et de systèmes d'alerte a permis de mieux anticiper et gérer les expositions, réduisant ainsi les risques financiers liés aux fluctuations du marché.
• Efficacité opérationnelle. La centralisation des données et l'automatisation des processus d'analyse ont réduit le temps consacré à la collecte et à la préparation des données, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

Le développement de ce dashboard d’agrégation de positions OTC en devise a permis à la banque d’investissement de transformer sa manière de gérer et de visualiser les performances de son portefeuille de produits dérivés FX. Thoody Consulting a démontré son expertise dans l’agrégation de données complexes, l’analyse financière, et la création de tableaux de bord interactifs, fournissant une solution clé pour la gestion efficace des risques et des performances.